Chande Kroll Durağı nedir?
Chande Kroll Stop, Tushar Chande ve Stanley Kroll tarafından geliştirilen oynaklığa dayalı bir göstergedir. ayarlamak için tasarlanmıştır stop-loss piyasa koşullarına uyum sağlayan seviyeler. Chande Kroll Stop, menkul kıymetin volatilitesini dikkate alarak, stop-loss seviyelerini ayarlayarak, tradeazaltmak için rs risk karların çalışmasına izin verirken.
Chande Kroll Durdurma Formülü
Chande Kroll Durağı, sırasıyla uzun ve kısa pozisyonlar için zararı durdurma seviyelerini temsil eden bir uzun stop ve bir kısa stop olmak üzere iki çizgiden oluşur. Bu stop-loss seviyelerini hesaplamak için, Chande Kroll Stop aşağıdaki formüle dayanır:
Gerçek Aralığı (TR) hesaplayın:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{önceki}|, |L – C_{önceki}|)$$
Hesapla Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) belirli bir süre boyunca (genellikle 10 dönem):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Belirli bir yeniden inceleme dönemi boyunca (genellikle 20 dönem) En Yüksek Yüksek (HH) ve En Düşük Düşük (LL) değerlerini hesaplayın:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Uzun ve kısa pozisyonlar için ilk durma seviyelerini hesaplayın:
İlk_Long_Stop = SS – k * ATR
İlk_Kısa_Stop = LL + k * ATR
Uzun ve kısa pozisyonlar için durdurma seviyelerini güncelleyin:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{önceki})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{önceki})
Formülde H yüksek fiyatı, L düşük fiyatı ve C_{prev} önceki kapanış fiyatını temsil eder.
Chande Kroll Durağı Nasıl Kullanılır?
Chande Kroll Stop, ticaret stratejinizi geliştirmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir:
- Trend aşağıdaki: Fiyat uzun stopun üzerine çıktığında, tradeTL uzun pozisyon almayı düşünebilirken, fiyat kısa stopun altındayken kısa pozisyon girmeyi düşünebilir.
- Risk yönetimi: Tradepozisyonlarını korumak için stop-loss emirleri ayarlamak üzere Chande Kroll Stop'u kullanabilirler. Örneğin, uzun bir pozisyondaysa, trader, uzun stop seviyesinde bir stop-loss emri verebilir ve kısa pozisyon için bunun tersi de geçerlidir.
- Çıkış stratejisi: Chande Kroll Durağı, aşağıdakilere göre ayarlanan bir takip eden durak görevi görebilir Piyasa oynaklığı, sağlama tradeKarları kilitlemek için dinamik bir çıkış noktasına sahip rs.
Chande Kroll Durağının Kombinasyonları
Chande Kroll Durağı, Uzun Durdurma Çizgisi, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ve İzleyen Durdurma gibi popüler göstergelerin bazı kavramlarını birleştiren teknik bir göstergedir. Chande Kroll Durağı yardımcı olur traders, piyasa oynaklığına ve son fiyat hareketlerine dayalı olarak hem uzun hem de kısa pozisyonlar için dinamik stop-loss seviyeleri belirler.
Bahsedilen göstergelerin Chande Kroll Durağı ile ilişkisi şu şekildedir:
1. Uzun durma çizgisi
Uzun Durdurma Hattı, uzun pozisyonlar için zararı durdur emirlerini ayarlamak için kullanılan bir seviyedir. Fiyat hareketine ve piyasa koşullarına göre ayarlanan dinamik bir çizgidir. Uzun Mesafe Hattının birincil amacı korumaktır. tradePiyasanın pozisyonlarının tersine hareket etmesi durumunda bir çıkış noktası sağlayarak önemli kayıplardan kurtulurlar.
Uzun Durma Çizgisini hesaplamak için yaygın bir yöntem, belirli bir süre boyunca en yüksek ve ortalama gerçek aralığı (ATR) hesaba katan Chande Kroll Durma göstergesini kullanmaktır. Uzun Durdurma Çizgisi, ATR'nin seçilen bir faktörle çarpılmasıyla belirlenen en yüksek seviyenin altında belirli bir mesafeye ayarlanır.
2. P çubukları üzerinden ortalama gerçek aralık
Ortalama Gerçek Aralık (ATR), ortalama fiyat aralığını belirli sayıda çubuk (P çubuk) üzerinden ölçen bir volatilite göstergesidir. Yardımcı olur traders, fiyat dalgalanmalarının derecesini anlar ve genellikle zararı durdurma emirleri ve kar hedefleri belirlemede kullanılır.
ATR'yi P çubukları üzerinden hesaplamak için şu adımları izleyin:
Her çubuk için Gerçek Aralığı (TR) hesaplayın:
TR = max(Yüksek – Düşük, Yüksek – Önceki Kapanış, Önceki Kapanış – Düşük
ATR'yi P çubukları üzerinden hesaplayın:
ATR = (1/P) * ∑(TR) son P çubukları için
ATR, Chande Kroll Stop ve Chandelier Exit göstergelerinde görüldüğü gibi, mevcut piyasa oynaklığını hesaba katan dinamik stop-stop emirleri ayarlamak için kullanılabilir.
3. Takip eden durdurma
İzleyen Durdurma, piyasayla birlikte hareket eden ve fiyat olumlu yönde hareket ettikçe seviyesini ayarlayan bir tür stop-loss emridir. İzleyen bir stopun birincil amacı, büyümek için pozisyon alanı sağlarken karları kilitlemektir.
İzleyen duraklar, geçerli fiyattan sabit bir mesafe olarak veya ATR gibi teknik bir göstergeye dayalı olarak ayarlanabilir. Piyasa hareket halindeyken trader'nin lehine, takip eden durdurma buna göre hareket ederek karı korur. Bununla birlikte, piyasa tersine dönerse, takip eden stop son seviyesinde kalır ve potansiyel kayıpları sınırlayan bir çıkış noktası sağlar.
Avize Çıkışı
Chandelier Exit, Charles LeBeau tarafından geliştirilen oynaklığa dayalı bir göstergedir. yardımcı olmak için tasarlanmıştır traders, ATR'ye dayalı takip eden zararı durdur emirleri oluşturarak pozisyonları için çıkış noktalarını belirler.
Avize Çıkışı, uzun Avize Çıkışı ve kısa Avize Çıkışı olmak üzere iki satırdan oluşur. Avize Çıkışını hesaplamak için şu adımları izleyin:
ATR'yi belirli bir süre boyunca hesaplayın (örn. 14 bar).
Bir çarpan belirleyin (örneğin, 3).
Uzun Avize Çıkışını hesaplayın:
Uzun Avize Çıkışı = En Yüksek – (Çarpan * ATR)
Kısa Avize Çıkışını hesaplayın:
Kısa Avize Çıkışı = En Düşük + (Çarpan * ATR)
Avize Çıkışı sağlar tradePiyasa oynaklığına uyum sağlayan zarar durdurma emirleri belirleyerek, pozisyonun büyümesi için alan sağlarken karları korur.
Chande Kroll Stop vs Avize Çıkışı
Hem Chande Kroll Stop hem de Chandelier Exit, zararı durdurma emirlerini belirlemek için kullanılan popüler yöntemlerdir. Risk yönetiminde benzer amaçlara hizmet etseler de her birinin farklı özellikleri ve uygulamaları vardır. Bu ikisi arasındaki farkları anlamak çok önemli olabilir. tradeçıkışlarını optimize etmede rs stratejileri.
Anahtar Farklılıklar
- Hesaplama Yöntemi: Her ikisi de ATR'yi kullanırken, Chande Kroll Durağı daha karmaşık bir hesaplama içerir ve genellikle durakları mevcut fiyattan Avize Çıkışından daha uzakta ayarlar.
- Risk Toleransı: Chande Kroll Stop takımları tradeDaha yüksek risk ve daha önemli piyasa dalgalanmalarından memnun olan kişiler. Avize Çıkışı ise tam tersine daha muhafazakar, kazanımlarını daha yakından korumayı tercih edenlere hitap ediyor.
- Piyasa Uygulaması: Chande Kroll Stop, erken çıkışları önlemek için daha geniş bir stopun gerekli olduğu oldukça değişken piyasalarda daha etkili olabilir. Avize Çıkışı daha sıkı olduğundan, daha net trendlere ve daha az aşırı oynaklığa sahip piyasalar için daha uygundur.
Sonuç
Chande Kroll Stop yardımcı olabilecek paha biçilmez bir araçtır. traderiskleri yönetir, trendleri takip eder ve etkili çıkış stratejileri geliştirir. Chande Kroll Stop'un arkasındaki formülü anlayarak ve bunu gerçek dünya ticaret senaryolarında nasıl uygulayacağınızı bilerek, traders, karar verme süreçlerini geliştirebilir ve pazarlarda başarı şanslarını potansiyel olarak artırabilir.
Özetle, Chande Kroll Durağı herhangi bir yere önemli bir ektir. trader'nin araç takımı. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlama ve oynaklığa dayalı dinamik stop-loss seviyeleri sağlama yeteneği, onu sağlam ve güvenilir bir gösterge haline getirir. Chande Kroll Stop'u ticaret stratejinize dahil ederek, riski daha iyi yönetebilir ve giriş ve çıkış noktalarınızı optimize edebilir, sonuç olarak gelişmiş ticaret performansına yol açabilirsiniz.
