1. Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) Anlamak
1.1. ATR'un tanımı
ATRya da Ortalama Gerçek Aralığı, Bir teknik analiz için kullanılır için başlangıçta geliştirilen araç emtia piyasalar J. Welles Wilder, Jr. Belirli bir finansal araçtaki fiyat değişiminin derecesini belirli bir süre boyunca ölçen bir oynaklık göstergesidir.
ATR'yi hesaplamak için, her dönem (tipik olarak bir gün) için üç potansiyel senaryonun dikkate alınması gerekir:
- Mevcut yüksek ve mevcut düşük arasındaki fark
- Önceki kapanış ile mevcut yüksek arasındaki fark
- Bir önceki kapanış ile mevcut düşük arasındaki fark
Her senaryonun mutlak değeri hesaplanır ve en yüksek değer True Range (TR) olarak alınır. ATR daha sonra belirli bir süre boyunca bu gerçek aralıkların ortalamasıdır.
The ATR bir yön göstergesi değil MACD or RSI, ancak bir ölçüsü Piyasa oynaklığı. Yüksek ATR değerleri yüksek volatiliteyi gösterir ve piyasa belirsizliğine işaret edebilir. Tersine, düşük ATR değerleri düşük volatiliteye işaret eder ve piyasanın rehavetine işaret edebilir.
Kısacası, içinde ATR pazar dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlar ve yardımcı olur tradestratejilerini piyasa oynaklığına göre ayarlamalıdır. sağlayan hayati bir araçtır. tradeonları yönetmek için rs risk daha etkili bir şekilde, uygun zararı durdurma seviyelerini belirleyin ve potansiyel çıkış fırsatlarını belirleyin.
1.2. Ticarette ATR'nin Önemi
Daha önce tartıştığımız gibi traders kullanımı ATR piyasa oynaklığının bir resmini elde etmek için. Peki neden bu kadar önemli?
İlk olarak, ATR yardımcı olabilir traders, piyasanın oynaklığını ölçer. Piyasa oynaklığını anlamak, tradeönemli ölçüde etkileyebileceği için ticaret stratejileri. Yüksek oynaklık genellikle daha yüksek riske ama aynı zamanda daha yüksek potansiyel getiriye eşittir. Öte yandan, düşük oynaklık, daha istikrarlı ancak potansiyel olarak daha düşük getirilere sahip bir piyasanın varlığına işaret ediyor. ATR, volatilitenin bir ölçüsünü sağlayarak yardımcı olabilir. tradehakkında bilinçli kararlar verirler. risk ve ödül trade-kapalı.
İkincisi, ATR ayarlamak için kullanılabilir stop loss seviyeleri. Stop Loss önceden belirlenmiş bir noktadır. trader kayıplarını sınırlamak için bir hisse senedi satacak. ATR yardımcı olabilir traders, piyasanın oynaklığını yansıtan bir zararı durdurma seviyesi belirler. Böyle yaparak, traders, zamanından önce durdurulmadığından emin olabilir. trade normal piyasa dalgalanmaları nedeniyle.
Üçüncüsü, ATR araları belirlemek için kullanılabilir. Bir hisse senedinin fiyatı bir direnç seviyesinin üzerine çıktığında veya bir destek seviyesinin altına düştüğünde kırılma meydana gelir. ATR yardımcı olabilir traders, piyasanın oynaklığının ne zaman arttığını belirterek potansiyel kırılmaları belirler.
2. Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) Hesaplanması
Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) Hesaplanması birkaç önemli adımı içeren bir süreçtir. Öncelikle, seçtiğiniz zaman dilimindeki her dönem için True Range (TR) belirlemeniz gerekir. TR, şu üç değerden en büyüğüdür: mevcut yüksek eksi mevcut düşük, mevcut yüksek eksi önceki kapanışın mutlak değeri veya mevcut düşük eksi önceki kapanışın mutlak değeri.
TR'yi belirledikten sonra, belirli bir süre boyunca, genellikle 14 dönem boyunca TR'nin ortalamasını alarak ATR'yi hesaplarsınız. Bu, son 14 dönem için TR değerlerini toplayıp 14'e bölerek yapılır. Ancak, ATR'nin bir hareketli ortalamalardır, yani yeni veriler kullanıma sunuldukça yeniden hesaplanır.
Bu neden önemli? ATR, piyasa oynaklığının bir ölçüsüdür. ATR'yi anlayarak, traders ne zaman girileceğini veya çıkılacağını daha iyi ölçebilir trade, uygun zarar durdurma seviyeleri belirleyin ve riski yönetin. Örneğin, daha yüksek bir ATR, daha muhafazakar bir ticaret stratejisi önerebilecek daha değişken bir piyasayı gösterir.
ATR'nin herhangi bir yön bilgisi sağlamadığını unutmayın; sadece oynaklığı ölçer. Bu nedenle, bilinçli ticaret kararları vermek için diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması en iyisidir.
İşte hızlı bir özet:
- Her dönem için Gerçek Aralığı (TR) belirleyin
- Belirli bir süre boyunca (tipik olarak 14 dönem) TR'nin ortalamasını alarak ATR'yi hesaplayın
- Piyasa oynaklığını anlamak ve ticaret kararlarınızı bilgilendirmek için ATR'yi kullanın
Unutmayın: ATR bir araçtır, strateji değil. kişiye kalmış tradeVerileri yorumlamak ve ticaret stratejilerine en iyi nasıl uygulayacaklarına karar vermek.
2.1. ATR'nin Adım Adım Hesaplanması
Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) gizemlerini çözmek, adım adım hesaplamasının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla başlar. Başlamak için, ATR'nin her biri farklı bir fiyat hareketini temsil eden üç farklı hesaplamaya dayandığını bilmek önemlidir.
Öncelikle, seçtiğiniz zaman dilimindeki her dönem için "gerçek aralığı" hesaplarsınız. Bu, mevcut yüksek ile mevcut düşük değeri, mevcut yüksek ile önceki kapanışı ve mevcut düşük ile önceki kapanışı karşılaştırarak yapılabilir. Bu üç hesaplamadan elde edilen en yüksek değer, gerçek aralık olarak kabul edilir.
Ardından, belirli bir süre boyunca bu gerçek aralıkların ortalamasını hesaplarsınız. Bu genellikle 14 dönemlik bir zaman aralığında yapılır, ancak ticaret stratejinize göre ayarlanabilir.
Son olarak, verileri düzeltmek ve piyasa oynaklığının daha doğru bir temsilini sağlamak için, 14 dönem üstel hareketli ortalama (EMA) basit bir ortalama yerine.
İşte adım adım bir döküm:
- Her dönem için gerçek aralığı hesaplayın: TR = max[(yüksek – düşük), abs(yüksek – önceki kapanış), abs(düşük – önceki kapanış)]
- Seçtiğiniz dönem boyunca gerçek aralıkların ortalamasını alın: ATR = (1/n) Σ TR (burada n, dönem sayısıdır ve Σ TR, n dönem boyunca gerçek aralıkların toplamıdır)
- Daha sorunsuz bir ATR için 14 dönemlik bir EMA kullanın: ATR = [(önceki ATR x 13) + mevcut TR] / 14
ATR'nin piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılan bir araç olduğunu unutmayın. Fiyat yönünü veya büyüklüğünü tahmin etmez, ancak piyasanın davranışını anlamanıza ve ticaret stratejinizi buna göre ayarlamanıza yardımcı olabilir.
2.2. Teknik Analizde ATR Kullanımı
Teknik analizde Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) gücü, çok yönlülüğünde ve basitliğinde yatmaktadır. Doğru kullanıldığında sağlayabilecek bir araçtır. tradePiyasa oynaklığına ilişkin değerli içgörülere sahip olan rs. ATR'yi anlamak ticaret cephaneliğinizde finansal piyasaların dalgalı sularında daha fazla güven ve hassasiyetle gezinmenizi sağlayan gizli bir silaha sahip olmaya benzer.
Oynaklık piyasanın kalp atışıdırve ATR onun nabzıdır. Belirli bir süre boyunca yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki ortalama aralığı hesaplayarak piyasa oynaklığını ölçer. Bu bilgi, zararı durdurma emirlerini belirlemede ve olası kırılma fırsatlarını belirlemede inanılmaz derecede yararlı olabilir.
ATR'yi teknik analizinizde kullanma birkaç önemli adımı içerir. Öncelikle, grafik platformunuza ATR göstergesini eklemeniz gerekir. Ardından, ATR'nin ortalama aralığı hesaplayacağı dönemi seçmelisiniz. ATR için standart süre 14'tür, ancak bu işlem tarzınıza uyacak şekilde ayarlanabilir. ATR ayarlandıktan sonra, seçilen dönem için ortalama gerçek aralığı otomatik olarak hesaplar ve grafiğinizde bir çizgi olarak görüntüler.
ATR'yi yorumlama basittir. Yüksek bir ATR değeri, yüksek oynaklığı gösterirken, düşük bir ATR değeri, düşük oynaklığı gösterir. ATR çizgisi yükseldiğinde, bu, potansiyel bir ticaret fırsatının sinyalini verebilecek olan piyasa oynaklığının arttığı anlamına gelir. Tersine, düşen bir ATR çizgisi, piyasa oynaklığının azaldığını ve bu da bir konsolidasyon dönemine işaret edebileceğini gösterir.
3. Ticaret Stratejilerinde Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) Uygulanması
Alım satım stratejilerinde Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) uygulama için oyunun kurallarını değiştirebilir tradeKârlarını en üst düzeye çıkarmak ve risklerini en aza indirmek isteyenler. ATR, belirli bir süre boyunca yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki ortalama aralığı hesaplayarak piyasa oynaklığını ölçen çok yönlü bir araçtır.
ATR'yi kullanmanın en etkili yollarından biri, zararı durdur emirleri belirlemektir. Stop-loss'unuzu ATR'nin katlarına ayarlayarak, trades yalnızca önemli bir fiyat hareketi olduğunda çıkılır, bu da erken durdurulma riskini azaltır. Örneğin, ATR 0.5 ise ve stop-loss'unuzu ATR'nin 2 katına ayarlamaya karar verirseniz, stop-stop'unuz giriş fiyatınızın 1.0 altına ayarlanır.
ATR'nin bir başka güçlü uygulaması da kar hedeflerinizi belirlemektir. Ortalama fiyat hareketini ölçmek için ATR'yi kullanarak, mevcut piyasa oynaklığıyla uyumlu gerçekçi kar hedefleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, ATR 2.0 ise, giriş fiyatınızın üzerinde 4.0'lık bir kar hedefi belirlemek uygun bir strateji olabilir.
ATR, konumlarınızı boyutlandırmak için de kullanılabilir. Mevcut ATR'yi hesaba katarak, farklı piyasa koşullarında tutarlı bir risk seviyesini korumak için pozisyonlarınızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu, daha değişken piyasalarda pozisyon büyüklüğünüzü azaltacağınız ve daha az değişken piyasalarda pozisyon büyüklüğünüzü artıracağınız anlamına gelir.
UnutmayınATR güçlü bir araç olsa da tek başına kullanılmamalıdır. Kapsamlı bir ticaret stratejisi oluşturmak için ATR'yi diğer teknik analiz araçları ve göstergeleri ile birleştirmek çok önemlidir. Bu şekilde, tam reklam alabilirsinizvantage ATR tarafından sağlanan bilgilerden yararlanın ve işlem performansınızı artırın.
3.1. Trend Takip Stratejilerinde ATR
Trend takibi stratejileri alanında, Average True Range (ATR) önemli bir rol oynar. Piyasa oynaklığını ölçmek ve zararı durdurma emirleri belirlemek için kullanılabilecek güçlü bir araçtır, böylece alım satım pozisyonunuzu korur. Anahtar, ATR'nin potansiyelini anlamakta ve bunu reklamınız için kullanmakta yatmaktadır.vantage.
Fiyatların istikrarlı bir yükseliş yörüngesinde olduğu bir yükseliş piyasası senaryosunu düşünün. Olarak trader, bu trendi olabildiğince uzun süre sürdürmek ve karınızı en üst düzeye çıkarmak istersiniz. Bununla birlikte, piyasanın dinamik doğası, koruyucu bir stop-loss kullanımını gerektirir. ATR'nin devreye girdiği yer burasıdır. ATR değerini bir faktörle (genellikle 2 ile 3 arasında) çarparak, dinamik stop-loss piyasa oynaklığına göre ayarlanıyor.
Örneğin, ATR 0.5 ise ve çarpanı 2 olarak seçerseniz, stop-loss'unuz mevcut fiyatın 1 puan altına ayarlanır. ATR yükseldikçe, daha yüksek volatiliteyi gösterirken, stop-loss'unuz mevcut fiyattan daha da uzaklaşır ve trade daha fazla nefes alma odası ile. Tersine, ATR düştükçe, stop-loss'unuz mevcut fiyata yaklaşır ve çıkış yapmanızı sağlar. trade trend tersine dönmeden önce.
Benzer şekilde, ATR düşüş piyasasında mevcut fiyatın üzerinde bir stop-loss belirlemek için kullanılabilir. Bu şekilde, varlığı açığa satabilir ve piyasadan çıkabilirsiniz. trade trend tersine döndüğünde kayıplarınızı sınırlandırır.
ATR'yi trend takip stratejilerinize dahil ederek, piyasa dalgalarını sürerken riskinizi etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Hayatta olduğu gibi ticarette de meselenin sadece varmakla ilgili değil, aynı zamanda yolculukla da ilgili olduğunun bir kanıtı. ATR, yolculuğunuzun olabildiğince sorunsuz ve karlı olmasını sağlar.
3.2. Karşı Trend Stratejilerinde ATR
Karşı trend stratejileri ticarette yüksek riskli, yüksek kazançlı bir oyun olabilir, ancak gücünüz olduğunda Average True Range (ATR) emrinizde, oranlar lehinize önemli ölçüde eğilebilir. Bunun nedeni, ATR'nin doğası gereği piyasa oynaklığını ölçerek daha bilinçli kararlar vermenizi sağlamasıdır.
ATR'yi karşı trend stratejilerinde kullanırken, ATR değerinin potansiyel trend tersine dönüşlerini belirlemeye yardımcı olabileceğini anlamak çok önemlidir. Örneğin, ATR değerindeki ani bir artış, olası bir trend değişikliğine işaret ederek karşı trende girme fırsatı sağlayabilir. trade.
Şu senaryoyu göz önünde bulundurun: Belirli bir varlığın ATR değerinin son birkaç gün içinde istikrarlı bir şekilde arttığını fark ettiniz. Bu, mevcut eğilimin hız kaybettiğini ve ufukta bir tersine dönüşün olabileceğini gösterebilir. Bir karşı eğilim yerleştirerek trade bu noktada, potansiyel olarak yeni trendi erken yakalayabilir ve önemli karlar elde edebilirsiniz.
ATR'yi karşı trend stratejilerinde kullanma tamamen piyasa oynaklığını anlamak ve bunu reklamınızda kullanmakla ilgilidirvantage. Bu, potansiyel trend tersine dönüşlerini erken tespit etmek ve bunlardan yararlanmakla ilgilidir. Kusursuz bir yöntem olmasa da, doğru şekilde ve diğer araçlarla birlikte kullanıldığında başarılı olma şansınızı önemli ölçüde artırabilir. trades.
4. Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) Sınırlamaları ve Hususları
Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) bir yön göstergesi olmadığı daima akılda tutulmalıdır. Fiyat değişimlerinin yönünü göstermez, oynaklığı ölçer. Bu nedenle, yükselen bir ATR, mutlaka yükselen bir fiyat veya yükseliş piyasası anlamına gelmez. Benzer şekilde, düşen bir ATR her zaman düşen bir fiyat veya düşüş piyasası anlamına gelmez.
Diğer bir önemli husus, ATR'nin ani fiyat şoklarına duyarlılığıdır. Mutlak fiyat değişimlerine göre hesaplandığından, ani ve önemli bir fiyat değişimi ATR'yi büyük ölçüde etkileyebilir. Bu bazen, gerçek piyasa oynaklığını doğru bir şekilde yansıtmayabilecek abartılı bir ATR değerine neden olabilir.
Ek olarak, ATR bazen gerçek piyasa değişikliklerinin gerisinde kalabilir. Bunun nedeni, ATR'nin hesaplanmasında mevcut olan doğal gecikmedir. ATR, geçmiş fiyat verilerine dayalıdır ve bu nedenle ani, kısa vadeli piyasa değişikliklerine hızlı yanıt vermeyebilir.
Ayrıca, ATR'nin etkinliği farklı pazarlarda ve zaman dilimlerinde değişiklik gösterebilir. ATR, tüm piyasa koşullarında veya tüm menkul kıymetler için eşit derecede etkili olmayabilir. Tutarlı oynaklık modellerine sahip piyasalarda en iyi şekilde çalışma eğilimindedir. Ayrıca, ATR hesaplaması için dönem parametresinin seçimi, doğruluğunu büyük ölçüde etkileyebilir.
ATR piyasa oynaklığını değerlendirmek için güçlü bir araç olmasına rağmen tek başına kullanılmamalıdır. Tüm teknik göstergeler gibi, ATR de en iyi sonuçlar için diğer araç ve tekniklerle birlikte kullanılmalıdır. Örneğin, ATR'yi bir trend göstergesiyle birleştirmek, daha güvenilir ticaret sinyalleri sağlayabilir.
4.1. ATR ve Pazar Boşlukları
ATR ve Market arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak Boşluklar soğanın kabuklarını soymaya benzer. Her katman, yeni bir anlayış düzeyini, ticaret dünyasının karmaşık dinamiklerine ilişkin daha derin bir kavrayışı temsil eder.
Pazar Boşlukları kavramı nispeten basittir. Bir menkul kıymetin bir günkü kapanış fiyatı ile ertesi günkü açılış fiyatı arasındaki fiyat farkını temsil ederler. Bu boşluklar, önemli haber olaylarından basit arz ve talep dengesizliklerine kadar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.
Ancak, tanıttığınızda Average True Range (ATR) denklemin içine girince işler biraz daha ilginçleşiyor. ATR, fiyat oynaklığının derecesini ölçen bir oynaklık göstergesidir. sağlar tradebelirli bir süre boyunca bir menkul kıymetin yüksek ve düşük fiyatı arasındaki ortalama aralığı yansıtan sayısal bir değere sahip rs.
Peki bu iki kavram nasıl kesişiyor?
Peki, yollardan biri tradeATR'yi potansiyel pazar boşluklarını tahmin etmeye yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. ATR yüksekse, menkul kıymetin potansiyel olarak bir pazar boşluğuna yol açabilecek önemli bir oynaklık yaşadığını gösterir. Tersine, düşük bir ATR, bir pazar boşluğunun oluşma olasılığının düşük olduğunu gösterebilir.
Örneğin, diyelim ki bir trader, alışılmadık derecede yüksek ATR'ye sahip belirli bir güvenliği izliyor. Bu, menkul kıymetin bir pazar boşluğu için hazırlandığının bir işareti olabilir. bu trader daha sonra bu bilgiyi ticaret stratejilerini buna göre ayarlamak için kullanabilir, belki de olası kayıplara karşı korunmak için bir zarar durdurma emri belirleyerek.
Unutmayın: Ticaret bir bilim olduğu kadar bir sanattır. ATR ve Piyasa Boşlukları arasındaki ilişkiyi anlamak bulmacanın sadece bir parçasıdır. Ancak, daha bilinçli alım satım kararları vermenize yardımcı olabilecek önemli bir parçadır.
4.2. ATR ve Oynaklık Değişimleri
Volatilite kaymaları olduğu bir trader'nin ekmeği ve tereyağıdır ve bunları anlamak başarılı ticaret için çok önemlidir. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ile ticaret stratejinizde avantaj elde edebilirsiniz.
ATR ve oynaklık değişimlerini anlama hemen fark edilmeyen pazar dinamikleri hakkında içgörüler sağlayabilir. Örneğin, fiyatta büyük bir düşüş hareketinin ardından ATR'de ani bir artış, olası bir tersine dönüşü gösterebilir. Bunun nedeni, genellikle "panik" satışlarının ardından piyasa diplerinde yüksek ATR değerlerinin ortaya çıkmasıdır.
Öte yandan, düşük ATR değerleri genellikle, zirvelerde ve konsolidasyon dönemlerinde bulunanlar gibi uzun yanal dönemlerde bulunur. ATR değeri kısa bir süre içinde önemli ölçüde değiştiğinde, piyasa koşullarında potansiyel bir değişiklik olduğunu gösteren bir volatilite kayması meydana gelir.
ATR ile volatilite kaymaları nasıl belirlenir? Yaygın bir yöntem, önceki değerden 1.5 kat daha büyük olan bir ATR değerleri dizisi aramaktır. Bu bir oynaklık kaymasına işaret edebilir. Başka bir yaklaşım, ATR'nin hareketli bir ortalamasını kullanmak ve mevcut ATR'nin hareketli ortalamanın üzerinde olduğu zamanları aramaktır.
4.3. ATR ve Farklı Zaman Çerçeveleri
ATR'nin farklı zaman dilimlerinde uygulanmasını anlama ticaret dünyasında oyun değiştiricidir. ATR, ticaret yaptığınız zaman dilimine uyum sağlayan çok yönlü bir göstergedir ve size piyasa oynaklığını ölçmek için dinamik bir araç sunar. Traders, gün olup olmadıkları traders, salıncak traders veya uzun vadeli yatırımcılar, ATR'nin farklı zaman dilimlerinde nasıl çalıştığını anlamaktan yararlanabilir.
Örneğin, gün traders bir kullanabilir 15 dakikalık zaman dilimi ATR'yi analiz etmek için. Bu daha kısa zaman dilimi, gün içi volatilitenin hızlı bir anlık görüntüsünü sağlar ve tradeMevcut piyasa koşullarına göre hızlı kararlar almak.
Öte yandan, salıncak traders bir tercih olabilir günlük zaman dilimi. Bu, birkaç gün boyunca piyasanın oynaklığının daha geniş bir görünümünü verir ve bir seferde bir gecede veya birkaç gün pozisyon tutanlar için değerli bilgiler sağlar.
Son olarak, uzun vadeli yatırımcılar bir bulabilir haftalık veya aylık zaman dilimi daha kullanışlı. Bu daha uzun zaman çerçevesi, stratejik yatırım kararları almak için çok önemli olan piyasa oynaklığının makro bir görünümünü sunar.
Temelde ATR, ticaret tarzınıza ve zaman diliminize göre uyarlanabilen güçlü bir araçtır. Herkese uyan tek bir gösterge değil; bunun yerine piyasa oynaklığını ölçmek için esnek bir yol sunar. ATR'nin farklı zaman dilimlerinde nasıl uygulanacağını anlayarak, traders, piyasa davranışı hakkında daha derin bir fikir edinebilir ve daha bilinçli ticaret kararları verebilir.
